تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مؤشر شارب

Sharpe Ratio

مقياس يوضح كم عائداً إضافياً فوق العائد الخالي من المخاطر حقق الصندوق مقابل كل وحدة تقلب تحمّلها.

مؤشر شارب يجيب عن السؤال الأهم في تقييم الصناديق: هل كان العائد يستحق ما تحمّلته من مخاطر؟ صندوق حقق 12% بتقلب عنيف قد يكون خياراً أسوأ من صندوق حقق 8% بهدوء — وشارب هو الأداة التي تكشف ذلك.

الحساب يبدأ بالعائد «الفائض»: عائد الصندوق مطروحاً منه العائد الخالي من المخاطر (ما كنت ستحصل عليه من بديل شبه مضمون كأدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل). ثم يُقسم هذا الفائض على تقلب الصندوق. النتيجة: عائد إضافي لكل وحدة مخاطر.

قراءته: الأعلى أفضل. شارب سالب يعني أن الصندوق لم يعوّضك أصلاً عن ترك البديل الآمن. والمقارنة الصحيحة تكون بين صناديق الفئة نفسها وعلى الفترة نفسها — مقارنة شارب صندوق أسهم بشارب صندوق نقدي قليلة الفائدة لاختلاف طبيعة الفئتين.

من حدوده أنه مبني على التاريخ ويعامل التقلب الصاعد والهابط بالتساوي، ولا يلتقط مخاطر الأحداث النادرة الحادة. هو نقطة انطلاق ممتازة للمقارنة، لا حكماً نهائياً.

المعادلة

شارب = (عائد الصندوق − العائد الخالي من المخاطر) ÷ التقلب (الانحراف المعياري للعوائد)

مثال رقمي

صندوق أسهم سعودية حقق عائداً سنوياً 8% بتقلب 12%، والعائد الخالي من المخاطر 5%: شارب = (8% − 5%) ÷ 12% = 0.25. صندوق آخر حقق 7% فقط لكن بتقلب 6%: شارب = (7% − 5%) ÷ 6% ≈ 0.33 — عائده الاسمي أقل، لكنه كافأ كل وحدة مخاطرة بشكل أفضل.

هذه المعلومات لأغراض تعليمية فقط وليست توصية استثمارية، والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.